Как работает стратегия Teodosi Simple System
Идея заключается в том, чтобы точно выявить положение перекупленности и перепроданности на рынке, используя Стохастик (5, 3, 3) и Индекс относительной силы RSI (7). Для установления условий сделки Теодосий применяет быстрейший и точнейший изо всех существующих показатель: свечи собственной персоной!
Прежде всего, нужно взглянуть на рыночную направленность на чарте с тайм-фреймом в час. В случае тренда, направленного вверх, мы будем дожидаться, когда Stochastic и индекс, войдут в состояние перекупленности.
Это значит, что оба этих индикатора должны пересечь снизу вверх 75, или как минимум коснуться этого уровня. После этого необходимо подождать момента, в который свеча «медведей» закроется хотя бы по центру предшествующей «бычьей», а после этого можно будет покупать «ниже».
В случае, когда эта свеча «медведей» менее чем на половину ниже предшествующей «бычьей», нужно дождаться закрытия еще одной «медвежьей». Померьте полосы опять, и посмотрите, смогут ли две свечи «медведей» вместе растянуться плоть до середины «быков».
Для «выше», все наоборот. В рамках нисходящего тренда мы ждем перепроданности, то есть оба индикатора должны быть ниже 25-го уровня. Полоса «быков» должна закрыться хотя бы на полпути к высоте предыдущей медвежьей, эта установка сигнализирует сделку «выше».
Изображение выше предоставлено автором, Теодосием. Как видите, не все позиции, которые он отметил на чарте, находятся точно в зонах перекупленности или перепроданности. В некоторых зонах Стохастик и RSI находятся возле уровня 50.
Но если вы внимательно посмотрите, вы заметите, что эти области также выступают в качестве поддержки или сопротивления! Вывод: использование ценового действия – одна из причин, почему система так хорошо работает для Теодосия.
«Правильные комбинации таковы: «белая свеча, за которой идет черная» или «черная, за которой идет белая». Белая после белой и черная после черной – не считаются. Примеры ниже: белая достигла половины длинны предыдущей черной.»
Изображение, объясняющее, что именно вам нужно. Обратите внимание, что фитили также принимаются во внимание.
Изображение, объясняющее, что именно вам нужно. Обратите внимание, что фитили также принимаются во внимание.
Покупка опциона «выше»:
- RSI и Stochastic вблизи перепроданности (25).
- Произошло закрытие свечи «быков».
- Если она выше предшествующей медвежьей или, по крайней мере, высотой хотя бы в ее половину, нужно покупать опцион «выше».
Покупка опциона «ниже»:
- RSI и Stochastic вблизи перекупленности (75).
- Произошло закрытие свечи «медведей».
- Если она выше предшествующей бычьей или, по крайней мере, высотой хотя бы в ее половину, нужно покупать опцион «ниже».
Эта методика, будучи первоначально созданной для форекс, не содержит рекомендаций касательно времени экспирации опционов. Тем не менее, взглянув на волатильность и нарисовав линии S/R, можно приблизительно определить необходимое время. В долгосрочном тайм-фрейме RSI не часто касается состояния перекупленности/перепроданности: обычно всего единожды за день.
Из-за этого вы можете применить настройки 70 и 30 для индекса и оставить 75 и 25 для стохастика. Когда вы понижаете уровень, вам нужно, чтобы линия индекса по крайней мере касалась 70/30, и только после этого можно считать, что область является перепроданностью/перекупленностью.
Кроме того, система наиболее эффективна в узком диапазоне, то есть на рынке без выраженного тренда. Конечно, ее не запрещается применять и на рынках сильного тренда, но лучше для торговли против рыночной направленности.
Причина того, почему Теодосий советует пользоваться этой стратегией именно для пары фунт/йена, заключается в том, что она очень волатильна, но в нашем случае количество пипсов не важно – нам нужно только ценовое направление. Следовательно, вы можете применять ее для любых активов, которые вам нравятся.
В чем недостатки этой системы?
Применяя часовой чарт в сочетании с RSI (7) вы не получите много оптимальных установок в один день. Необходимость полного закрытия подразумевает, что временами ценовое движение будет настолько большим и изменчивым, что когда начнет формироваться следующая полоса, зоны перекупленности превратятся в перепроданность, и когда вы начнете торговлю, она может закончиться неудачей.
Другим недостатком является тот факт, что торговля на каждой зоне перекупленности и перепроданности означает, что вы полностью не учитываете направленность рынка.
А каковы ее достоинства?
И Stochastic, и RSI являются отличными инструментами, так как их очень просто понять и контролировать. Оба хорошо работают в конвергенции, а индекс в большинстве случаев весьма точен. Закрытие в нужном направлении при такой проверке является выгодным, так как подтверждает наиболее вероятное направление цены.
Больше всего преимуществ у этой стратегии есть на рынке без выраженного тренда. Вы сможете выбрать множество вершин и низов, отталкиваясь от линий S/R, после того, как валидная полоса (высотой минимум в половину от предыдущей) закроется нужным образом.
Итоги
В целом, эта методика может быть выгодной в долгосрочной перспективе, особенно если вы дополните ее анализом ценового действия и линией тренда. Следуйте тренду, а не идите против него, и извлекайте выгоду от рыночных условий без выраженной тенденции.
Если вы предпочитаете тратить меньше времени на отслеживание чартов и не хотите долго ждать нужных установок, вы всегда можете перейти к меньшим временным рамкам, например, в 30 минут, и, как уже было сказано, поменять уровни RSI на 70/30. Чем меньший тайм-фрейм вы используете, тем больше риск.
Совершайте сделки только на зонах перекупленности и перепроданности и подтверждайте их линиями S/R. Кроме того, вы можете применить эту методику к другим парам валют, а также отслеживать сразу 2 или 3 пары, а это подразумевает увеличение торговых возможностей.
Как всегда, настоятельно рекомендуется предварительно протестировать стратегию на демо счете, чтобы понять, подходит она вам или нет, изучите другие стратегии, опубликованные на нашем портале.
